ОФФТОП |Bucket shop

    • 26 августа 2019, 18:55
    • |
    • Treydun
  • Еще
Привет всем, и все вы читали книжку «Воспоминания биржевого спекулянта», и знаете, с чего начинал герой этой книжки. Так вот, в чем была суть этой игры, я так и не понял. Есть смутное подозрение, что она напоминала современные бинарные опционы, пункты считались в 1/8 доллара, допустим, если сделать ставку на 1 доллар на акцию по цене 100⅛$, и пусть маржа будет эту самую одну восьмую, то если цена упадет до 100$ ровно, вы проиграли, если же цена вырастет до 100¼ и выше, причем не важно, на сколько выше, ставка в 1$ удваивается. Прибыль игорных домов именно заключалась в том, что незначительные изменения цены против ставки проводили к проигрышу клиента, а любые изменения в сторону ставки приводили всего лишь к выплате удвоенного размера ставки. Или я так ничего не понял?

Блог им. Treydun |Кухня: счет с большим спредом без комиссии vs счет с малым спредом с комиссией

    • 05 февраля 2019, 21:00
    • |
    • Treydun
  • Еще
На моей кухоньке еще остались старые типы счетов с фиксированным большим спредом без комиссии, для EURUSD 2 пункта, для других пар побольше. Есть счета с малым спредом, по евре 0.2- 0.3 пункта, и комиссия 10$ за лот. Сравним:

При открытии 0.1 лота на старом сразу 2$ убытка, на новом чуть больше 1$. Круто?

При 0.2 лота 4$ против чуть больше 2$

При 1.0 20$ против 10$, разве не замечательно?

А теперь, пусть цена немного сдвинется в вашу сторону. На старом 2 пункта, и при любом лоте вы в безубытке. На новом, при 1 лоте цене придется пройти больше 10 пунктов, чтоб выбраться из изначального убытка. Ну, как то так…

Блог им. Treydun |Нищебродский трейдинг

    • 28 сентября 2018, 18:11
    • |
    • Treydun
  • Еще
Посоны, я сидю, пью банку пива, честно заработанную на форексе. 10 сентября я закидывал на центовый счет на кухне 10р, получилось 13 центов, три недели лудоманил жостко, сегодня вывел все, 53 цента, получилось 34 рубля на яндекс кошельке, а к нему есть яндекс карта, пошел в магазин, купил с этой карты банку клинского. Так то чистой прибыли (34-10)/10×100=240%, за время меньшее месяца. Я выпиваю это пиво за будущие прибыли и мильярд долларей на моем счету)))

ОФФТОП |Три недели уже, а я не слился

    • 08 августа 2018, 05:03
    • |
    • Treydun
  • Еще
Ухх… только из бана выполз. А как я туда попал, не помню, я ваще в отпуске и немножко нетрезв. Ну ладно, тут вот что, уже три недели прошло, а я ещё не слил депозит на кухоньке, и даже в прибыли +20%. Кто виноват и что делать? Увеличить позиции? я плечо урезал, до 1:100, это ж… нельзя теперь увеличить позиции.

ОФФТОП |девочка буйселл добавил(а) меня в чс

    • 04 августа 2018, 18:00
    • |
    • Treydun
  • Еще
А за что? за что, я спрашиваю? за то, что я всего лишь пожелал, чтоб в повествовании было… эээ… немного женских стонов и вздохов?

Блог им. Treydun |Тиковый объем на форекс

Интересно, кто нибудь использует соотношение тикового объема (в МТ индикатор Volumes) и движения цены для предположений? тиковый объем- это количество изменений цены за выбранный период времени, не имеющий прямого отношения к реальному объему.

Я предполагаю, что цена закрытия бара с высоким тиковым объемом говорит о большом количестве позиций именно по этой цене, а значит, цена может еще вернуться к этому значению.

Блог им. Treydun |Стоп и тейк

Смартлаб, привет. Я кухонный трейдун, про*****щий последнюю мелочь на центовом счете одного форекс брокера.

Темы о соотношении стопа и тейка были тут много раз, на счет расхожего совета ставить тейк больше стопа. Вроде, сошлись на том, что убытков по стопу будет меньше, но исполняться он будет чаще, в итоге трейдер не получит ни прибыли, ни убытков, например

пусть тейк 30 пунктов, стоп 10, тогда тогда стоп будет срабатывать в 75% случаев, так как 1-(10/(10+30))=0.75

тогда из 100 попыток трейдер получит 75 убытков по 10 пунктов, и 25 прибылей по 30 пунктов, 25×30-75×10=0, то есть, безубыток, это без учета спреда и комиссий.

Этот расчет предполагает, что прибыли, убытки, и вероятности находятся в линейной зависимости от расстояния отложенных ордеров от текущей цены. На самом деле, все гораздо хуже. Прибыль и убыток линейны, а вероятность квадратична. То есть, если стоп ближе тейка в три раза, срабатывать он будет не в три раза чаще, а еще чаще, а именно,
1-(10²/(10²+30²))=0.9, то есть в 90% случаев.
Тогда, 30×10-10×90=-600 пунктов убытка, таким образом, стоп ближе тейка всегда приводит к убыткам, что почти всегда и происходит.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн